PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WHF с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WHF и ARCC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WHF с ARCC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или ARCC.

Доходность

Сравнение доходности WHF и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHF:

-0.85

ARCC:

0.62

Коэф-т Сортино

WHF:

-1.24

ARCC:

1.01

Коэф-т Омега

WHF:

0.85

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

WHF:

-0.85

ARCC:

0.70

Коэф-т Мартина

WHF:

-1.77

ARCC:

2.69

Индекс Язвы

WHF:

11.26%

ARCC:

4.89%

Дневная вол-ть

WHF:

20.94%

ARCC:

20.81%

Макс. просадка

WHF:

-57.48%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

WHF:

-20.52%

ARCC:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WHF:

$208.96M

ARCC:

$15.31B

EPS

WHF:

$0.39

ARCC:

$2.05

Коэффициент P/E

WHF:

23.05

ARCC:

10.76

Коэффициент PEG

WHF:

1.01

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

WHF:

2.43

ARCC:

5.07

Коэффициент P/B

WHF:

0.74

ARCC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

WHF:

$70.56M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

WHF:

$46.20M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

WHF:

$24.66M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, WHF показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.16% соответственно.

WHF

С начала года

-3.50%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-18.05%

3 года

-2.00%

5 лет

11.32%

10 лет

8.70%

ARCC

С начала года

3.04%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

4.09%

1 год

11.96%

3 года

15.05%

5 лет

19.17%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WhiteHorse Finance, Inc.

Ares Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHF и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WHF
Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHF c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHF и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHF и ARCC

Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.86%, что больше доходности ARCC в 8.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		19.86%18.44%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.71%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок WHF и ARCC

Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и ARCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WHF и ARCC

WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 5.41% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHF и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
18.80M
599.00M
(WHF) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию