Сравнение WHF с HTGC
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WHF in Asset Management, HTGC in Mortgage Finance. Over the past 10 years, WHF returned 8.79%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHF и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 8.79% против 13.30% соответственно.
WHF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- -9.37%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 8.79%
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам WHF и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 4.35% | -15.36% | -8.52% | 6.26% | -6.23% | 25.77% | 19.14% | 20.83% | 4.80% | 21.87% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between WHF and HTGC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
WHF:
$149.86M
HTGC:
$3.00B
WHF:
$0.69
HTGC:
$1.49
WHF:
9.82
HTGC:
10.21
WHF:
3.25
HTGC:
5.11
WHF:
0.60
HTGC:
1.35
WHF:
$47.81M
HTGC:
$578.18M
WHF:
$14.33M
HTGC:
$510.74M
WHF:
-$4.37M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHF vs. HTGC — Ранг доходности на риск
WHF
HTGC
Сравнение WHF c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHF | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.17 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.40 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.35 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.35 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WHF и HTGC
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -68.21% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -24.74% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -27.97% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -36.11% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -57.54% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -19.03% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -10.86% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 10.72% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и HTGC
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 5.23% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 20.00% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 23.14% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 25.72% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 27.84% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и HTGC
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности HTGC в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 23.15% | 20.72% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 13.96% | 11.79% | 11.16% | 10.58% | 11.67% | 12.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHF и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WHF и HTGC
WHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
WHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
WHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.73M при выручке в 15.86M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
WHF and HTGC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHF has higher volatility (10.26%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, WHF dropped -57.48% vs HTGC's -68.21%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHF и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор