PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHF с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WHF и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHF показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 8.79% против 13.30% соответственно.


WHF

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.78%
С начала года
4.35%
6 месяцев
0.32%
1 год
-9.37%
3 года*
-2.65%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
8.79%

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHF и HTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.
4.35%-15.36%-8.52%6.26%-6.23%25.77%19.14%20.83%4.80%21.87%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between WHF and HTGC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WHF:

$149.86M

HTGC:

$3.00B

EPS

WHF:

$0.69

HTGC:

$1.49

Коэффициент P/E

WHF:

9.82

HTGC:

10.21

Коэффициент P/S

WHF:

3.25

HTGC:

5.11

Коэффициент P/B

WHF:

0.60

HTGC:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

WHF:

$47.81M

HTGC:

$578.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

WHF:

$14.33M

HTGC:

$510.74M

EBITDA (12 мес.)

WHF:

-$4.37M

HTGC:

$380.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WhiteHorse Finance, Inc.

Hercules Capital, Inc.

Доходность на риск

WHF vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHF
Ранг доходности на риск WHF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHF c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHFHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.17

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.40

-0.26

WHF vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHF на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHF и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHFHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.35

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WHF и HTGC

Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и HTGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WHFHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.48%

-68.21%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-24.74%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.91%

-27.97%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-36.11%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.48%

-57.54%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.25%

-19.03%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-10.86%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

10.72%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WHF и HTGC

WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WHFHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

5.23%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

20.00%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.17%

23.14%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

25.72%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.54%

27.84%

+3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHF и HTGC

Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности HTGC в 11.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.
11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.
23.15%20.72%18.44%12.60%11.26%10.03%13.96%11.79%11.16%10.58%11.67%12.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHF и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
15.86M
123.49M
(WHF) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WHF и HTGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WhiteHorse Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
86.0%
Активы портфеля
WHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HTGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

WHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HTGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

WHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.73M при выручке в 15.86M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.

HTGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.


Часто задаваемые вопросы


WHF and HTGC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHF has higher volatility (10.26%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, WHF dropped -57.48% vs HTGC's -68.21%.

HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHF и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор