PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WHF с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WHF и HTGC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WHF с HTGC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WHF или HTGC.

Доходность

Сравнение доходности WHF и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHF:

-0.85

HTGC:

-0.07

Коэф-т Сортино

WHF:

-1.24

HTGC:

0.11

Коэф-т Омега

WHF:

0.85

HTGC:

1.02

Коэф-т Кальмара

WHF:

-0.85

HTGC:

-0.05

Коэф-т Мартина

WHF:

-1.77

HTGC:

-0.12

Индекс Язвы

WHF:

11.26%

HTGC:

10.19%

Дневная вол-ть

WHF:

20.94%

HTGC:

26.22%

Макс. просадка

WHF:

-57.48%

HTGC:

-68.30%

Текущая просадка

WHF:

-20.52%

HTGC:

-16.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WHF:

$208.96M

HTGC:

$3.09B

EPS

WHF:

$0.39

HTGC:

$1.35

Коэффициент P/E

WHF:

23.05

HTGC:

13.06

Коэффициент PEG

WHF:

1.01

HTGC:

0.52

Коэффициент P/S

WHF:

2.43

HTGC:

6.29

Коэффициент P/B

WHF:

0.74

HTGC:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

WHF:

$70.56M

HTGC:

$388.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

WHF:

$46.20M

HTGC:

$322.74M

EBITDA (12 мес.)

WHF:

$24.66M

HTGC:

$249.43M

Доходность по периодам

С начала года, WHF показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции WHF уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 8.70% против 14.35% соответственно.

WHF

С начала года

-3.50%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-18.05%

3 года

-2.00%

5 лет

11.32%

10 лет

8.70%

HTGC

С начала года

-8.51%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-2.90%

1 год

-2.87%

3 года

19.83%

5 лет

21.74%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WhiteHorse Finance, Inc.

Hercules Capital, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHF и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WHF
Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHF c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WHF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHF и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHF и HTGC

Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.86%, что больше доходности HTGC в 9.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		19.86%18.44%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		9.08%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок WHF и HTGC

Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и HTGC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WHF и HTGC

Текущая волатильность для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) составляет 5.41%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что WHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHF и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WhiteHorse Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
18.80M
102.10M
(WHF) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию