Сравнение WHF с JNK
WHF (WhiteHorse Finance, Inc.) is a stock, while JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Over the past 10 years, WHF returned 8.79%/yr vs 5.01%/yr for JNK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHF и JNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHF показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции WHF превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 8.79% против 5.01% соответственно.
WHF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- -9.37%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 8.79%
JNK
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение доходности по годам WHF и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 4.35% | -15.36% | -8.52% | 6.26% | -6.23% | 25.77% | 19.14% | 20.83% | 4.80% | 21.87% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.51% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
Correlation
The correlation between WHF and JNK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHF vs. JNK — Ранг доходности на риск
WHF
JNK
Сравнение WHF c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHF | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.90 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 12.79 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHF | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.90 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.49 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WHF и JNK
Максимальная просадка WHF за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHF и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHF | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -38.48% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -2.51% | -24.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -5.02% | -32.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -16.67% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -22.89% | -34.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -0.26% | -26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -3.70% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 0.57% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHF и JNK
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что WHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHF | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 1.13% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 2.97% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 3.82% | +24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 7.54% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 8.31% | +23.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHF и JNK
Дивидендная доходность WHF за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности JNK в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 23.15% | 20.72% | 18.44% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 13.96% | 11.79% | 11.16% | 10.58% | 11.67% | 12.37% |
Часто задаваемые вопросы
WHF and JNK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHF has higher volatility (10.26%) compared to JNK (1.13%). In terms of maximum drawdown, WHF dropped -57.48% vs JNK's -38.48%.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHF и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор