PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGS с VIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WGS с VIPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WGS (GeneDx Holdings Corp.) and VIPS (Vipshop Holdings Limited) are both stocks. WGS operates in Health Information Services (Healthcare), while VIPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WGS returned -33.09%/yr vs -7.56%/yr for VIPS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WGS и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у VIPS с доходностью -16.34%.

WGS

1 день
-0.21%
1 месяц
-21.95%
С начала года
-59.23%
6 месяцев
-66.94%
1 год
-27.18%
3 года*
101.82%
5 лет*
-33.09%
10 лет*
—

VIPS

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-25.02%
1 год
4.30%
3 года*
-0.40%
5 лет*
-7.56%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGS и VIPS

2026 (YTD)202520242023202220212020
WGS
GeneDx Holdings Corp.		-59.23%69.22%2,694.91%-68.41%-94.09%-59.60%12.65%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		-16.34%36.31%-22.25%30.21%62.38%-70.12%32.28%

Correlation

The correlation between WGS and VIPS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGS:

$1.56B

VIPS:

$7.00B

EPS

WGS:

-$2.71

VIPS:

$14.88

Коэффициент P/S

WGS:

3.44

VIPS:

0.07

Коэффициент P/B

WGS:

6.12

VIPS:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

WGS:

$442.68M

VIPS:

$106.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGS:

$302.56M

VIPS:

$24.86B

EBITDA (12 мес.)

WGS:

-$51.08M

VIPS:

$9.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeneDx Holdings Corp.

Vipshop Holdings Limited

Часто сравнивают с WGS:
WGS с OSCRWGS с UPROWGS с SEZLWGS с ENR.DEWGS с LLYWGS с SPYWGS с ^GSPC
Часто сравнивают с VIPS:
VIPS с BIDUVIPS с STNEVIPS с CROXVIPS с LIVIPS с BABAVIPS с 3690.HKVIPS с VOO

Доходность на риск

WGS vs. VIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGS
Ранг доходности на риск WGS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIPS
Ранг доходности на риск VIPS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGS c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGSVIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.13

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.40

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.14

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

0.29

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGS vs. VIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VIPS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGSVIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.46

-0.72

Просадки

Сравнение просадок WGS и VIPS

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и VIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGSVIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-86.75%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-29.79%

-49.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.28%

-39.32%

-44.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.73%

-74.11%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.78%

-65.45%

-28.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-48.33%

-35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.97%

15.05%

+21.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и VIPS

GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 72.31% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGSVIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.31%

9.93%

+62.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.67%

24.14%

+59.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.86%

32.56%

+51.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.84%

53.00%

+56.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.46%

55.42%

+52.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и VIPS

WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

ПозицияTTM20252024
VIPS
Vipshop Holdings Limited		4.36%2.71%3.19%
WGS
GeneDx Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGS и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
102.25M
26.41B
(WGS) Общая выручка
(VIPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WGS и VIPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GeneDx Holdings Corp. и Vipshop Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
66.7%
24.4%
Активы портфеля
WGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.

VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

WGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

WGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

WGS and VIPS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGS has higher volatility (72.31%) compared to VIPS (9.93%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs VIPS's -86.75%.

VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGS и VIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор