Сравнение WGS с VIPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WGS с VIPS

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vipshop Holdings Limited (VIPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGS или VIPS.

Корреляция

Корреляция между WGS и VIPS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WGS и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WGS

VIPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGS:

7.43

VIPS:

-0.38

Коэф-т Сортино

WGS:

6.08

VIPS:

-0.26

Коэф-т Омега

WGS:

1.69

VIPS:

0.97

Коэф-т Кальмара

WGS:

9.03

VIPS:

-0.24

Коэф-т Мартина

WGS:

72.62

VIPS:

-0.97

Индекс Язвы

WGS:

12.30%

VIPS:

18.19%

Дневная вол-ть

WGS:

120.23%

VIPS:

47.11%

Макс. просадка

WGS:

-99.85%

VIPS:

-86.75%

Текущая просадка

WGS:

-88.79%

VIPS:

-70.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGS:

$2.72B

VIPS:

$6.39B

EPS

WGS:

-$1.94

VIPS:

$1.94

Коэффициент P/S

WGS:

8.92

VIPS:

0.06

Коэффициент P/B

WGS:

11.11

VIPS:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

WGS:

$243.03M

VIPS:

$80.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGS:

$152.58M

VIPS:

$18.92B

EBITDA (12 мес.)

WGS:

-$16.00M

VIPS:

$6.97B

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью -3.99%.

WGS

С начала года

24.21%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

58.98%

1 год

897.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIPS

С начала года

-3.99%

1 месяц

-23.70%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-14.64%

5 лет

-5.78%

10 лет

-7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и VIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGS c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WGS: 7.43

VIPS: -0.38

Коэффициент Сортино

WGS: 6.08

VIPS: -0.26

Коэффициент Омега

WGS: 1.69

VIPS: 0.97

Коэффициент Кальмара

WGS: 9.03

VIPS: -0.24

Коэффициент Мартина

WGS: 72.62

VIPS: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет 7.43, что выше коэффициента Шарпа VIPS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGS

VIPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и VIPS

WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

	TTM	2024
WGS GeneDx Holdings Corp.	0.00%	0.00%
VIPS Vipshop Holdings Limited	3.85%	3.19%

Просадки

Сравнение просадок WGS и VIPS

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WGS

VIPS

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и VIPS

GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WGS

VIPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGS и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WGS с VIPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WGS и VIPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и VIPS

WGS

VIPS

Сравнение WGS c VIPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и VIPS

Просадки

Сравнение просадок WGS и VIPS

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и VIPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGS и VIPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество