Сравнение WGS с VIPS
WGS (GeneDx Holdings Corp.) and VIPS (Vipshop Holdings Limited) are both stocks. WGS operates in Health Information Services (Healthcare), while VIPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WGS returned -28.82%/yr vs -0.09%/yr for VIPS. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WGS и VIPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -46.25%, что значительно ниже, чем у VIPS с доходностью -8.51%.
WGS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -46.25%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.39%
VIPS
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 16.58%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -8.51%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.91%
- Всё время*
- 26.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.53M | $27.98M | $35.90M | |
| $67.85M | $54.27M | $60.99M |
Сравнение доходности по годам WGS и VIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -46.25% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | -8.51% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 31.60% |
Correlation
The correlation between WGS and VIPS is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
WGS:
$2.08B
VIPS:
$7.65B
WGS:
-$3.71
VIPS:
CN¥14.96
WGS:
4.41
VIPS:
0.49
WGS:
8.50
VIPS:
1.26
WGS:
$454.43M
VIPS:
CN¥106.06B
WGS:
$309.90M
VIPS:
CN¥24.86B
WGS:
-$83.53M
VIPS:
CN¥9.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. VIPS — Ранг доходности на риск
WGS
VIPS
Сравнение WGS c VIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | VIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.16 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.28 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и VIPS
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и VIPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | VIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -86.75% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -34.93% | -44.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.46% | -39.32% | -42.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -65.88% | -33.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.79% | -62.22% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.57% | -48.56% | -35.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.96% | 19.31% | +25.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и VIPS
GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | VIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 5.81% | +14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.04% | 22.12% | +64.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 32.60% | +50.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.11% | 52.08% | +58.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 55.30% | +51.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и VIPS
WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | 3.99% | 2.71% | 3.19% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGS и VIPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGS и VIPS
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 78.24M при выручке в 114.44M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
VIPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -17.46M при выручке в 114.44M, что соответствует операционной рентабельности -15.3%.
VIPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.74M при выручке в 114.44M, что соответствует чистой рентабельности -15.5%.
VIPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
WGS and VIPS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (20.30%) compared to VIPS (5.81%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs VIPS's -86.75%.
VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и VIPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор