PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGS с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGS с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WGS (GeneDx Holdings Corp.) is a stock, while DBO (Invesco DB Oil Fund) is Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Over the past 5 years, WGS returned -33.09%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WGS и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

WGS

1 день
-0.21%
1 месяц
-21.95%
С начала года
-59.23%
6 месяцев
-66.94%
1 год
-27.18%
3 года*
101.82%
5 лет*
-33.09%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGS и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
WGS
GeneDx Holdings Corp.		-59.23%69.22%2,694.91%-68.41%-94.09%-59.60%12.65%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%20.77%

Correlation

The correlation between WGS and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г.

0.03

The correlation between WGS and DBO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeneDx Holdings Corp.

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с WGS:
WGS с OSCRWGS с UPROWGS с SEZLWGS с ENR.DEWGS с LLYWGS с SPYWGS с ^GSPC
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

WGS vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGS
Ранг доходности на риск WGS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGS c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGSDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.34

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.94

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.44

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.02

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGS vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGSDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.34

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.50

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.02

-0.28

Просадки

Сравнение просадок WGS и DBO

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGSDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-90.18%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-18.19%

-61.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.28%

-28.20%

-56.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.73%

-37.68%

-62.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.78%

-51.38%

-42.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-62.25%

-21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.97%

8.92%

+28.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и DBO

GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 72.31% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGSDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.31%

12.61%

+59.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.67%

28.20%

+55.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.86%

34.46%

+49.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.84%

32.29%

+77.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.46%

31.78%

+75.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и DBO

WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
WGS
GeneDx Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGS and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGS has higher volatility (72.31%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs DBO's -90.18%.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGS и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор