Сравнение WGROX с WAIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и WAIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и WAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAIGX по среднегодовой доходности: 10.21% против 3.25% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и WAIGX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAIGX в 1.44%.
Доходность на риск
WGROX vs. WAIGX — Ранг доходности на риск
WGROX
WAIGX
Сравнение WGROX c WAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | WAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.26 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.46 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.16 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.42 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.26 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и WAIGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и WAIGX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности WAIGX в 58.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и WAIGX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -67.66% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -17.68% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -48.06% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -48.06% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -32.33% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -14.25% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 6.82% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и WAIGX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Wasatch International Growth Fund (WAIGX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.67% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 10.24% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 15.51% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.63% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 18.10% | +5.15% |