PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с WAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с WAGOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WGROX returned 11.48%/yr vs 10.08%/yr for WAGOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WGROX показывает доходность 5.13%, а WAGOX немного выше – 5.33%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 11.48% против 10.08% соответственно.

WGROX

1 день
2.12%
1 месяц
2.82%
С начала года
5.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
0.34%
3 года*
8.89%
5 лет*
0.66%
10 лет*
11.48%

WAGOX

1 день
1.28%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.33%
6 месяцев
3.67%
1 год
-1.10%
3 года*
6.93%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и WAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		5.13%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		5.33%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%

Correlation

The correlation between WGROX and WAGOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г.

0.88

The correlation between WGROX and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Wasatch Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WAMCXWAGOX с WMICXWAGOX с GMGEXWAGOX с WAINX

Доходность на риск

WGROX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGROXWAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.10

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.03

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.09

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-0.22

+0.13

WGROX vs. WAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа WAGOX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAGOX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXWAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-44.05%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-17.09%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-22.43%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-44.05%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-44.05%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-18.67%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.15%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

7.24%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAGOX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXWAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.86%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

11.93%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

15.70%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

20.68%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

20.56%

+2.78%

Сравнение комиссий WGROX и WAGOX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAGOX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности WAGOX в 8.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.86%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.13%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and WAGOX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.92%) compared to WAGOX (4.86%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs WAGOX's -44.05%.

WGROX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и WAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор