PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с WAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с WAGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 9.37%/yr for WAGOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и WAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у WAGOX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.37% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

WAGOX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.04%
С начала года
3.73%
6 месяцев
1.58%
1 год
-1.25%
3 года*
6.57%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и WAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		3.73%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%

Correlation

The correlation between WGROX and WAGOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.88

The correlation between WGROX and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Wasatch Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WAMCXWAGOX с WMICXWAGOX с GMGEXWAGOX с WAINX

Доходность на риск

WGROX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXWAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.01

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.12

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.01

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

0.02

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. WAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа WAGOX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXWAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WGROX и WAGOX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и WAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXWAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-44.05%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-17.09%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-22.43%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-44.05%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-44.05%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-19.90%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.12%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

7.14%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и WAGOX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXWAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.50%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.44%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

15.39%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

20.61%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.61%

+2.72%

Сравнение комиссий WGROX и WAGOX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и WAGOX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности WAGOX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		9.00%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and WAGOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WAGOX (4.50%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs WAGOX's -44.05%.

WAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и WAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор