PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с VSGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 11.74%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 10.79% против 11.74% соответственно.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

VSGIX

1 день
-1.06%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.48%
6 месяцев
15.70%
1 год
32.16%
3 года*
17.72%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		17.48%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Correlation

The correlation between WGROX and VSGIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2000 г.

0.92

The correlation between WGROX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY

Доходность на риск

WGROX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXVSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.69

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.36

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.89

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

11.00

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.69

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WGROX и VSGIX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-58.66%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-11.38%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-27.47%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-38.36%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-38.70%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-1.06%

-15.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-11.33%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.98%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и VSGIX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеют волатильность 5.40% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.45%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.85%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.48%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

23.56%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.98%

+0.35%

Сравнение комиссий WGROX и VSGIX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и VSGIX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VSGIX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and VSGIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.45%) compared to WGROX (5.40%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VSGIX's -58.66%.

VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и VSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор