Сравнение WGROX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VSGIX немного впереди с 10.46%.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и VSGIX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
WGROX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
WGROX
VSGIX
Сравнение WGROX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.85 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.34 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.39 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.56 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.85 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и VSGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VSGIX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VSGIX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -58.66% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -14.50% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -38.36% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -38.70% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -7.52% | -15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -11.40% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.62% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VSGIX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.39%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.87% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 15.71% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 24.53% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.56% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.92% | +0.33% |