Сравнение WGROX с VSGAX
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WGROX returned 11.48%/yr vs 12.08%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.08% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 11.48%
VSGAX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам WGROX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 5.13% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 17.55% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Correlation
The correlation between WGROX and VSGAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between WGROX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
WGROX
VSGAX
Сравнение WGROX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGROX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.59 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.69 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VSGAX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -38.70% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -11.37% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -27.47% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -38.36% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -38.70% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -1.00% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.52% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 3.04% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VSGAX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.08% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 15.77% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 20.34% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 23.71% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 23.05% | +0.29% |
Сравнение комиссий WGROX и VSGAX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VSGAX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности VSGAX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.13% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and VSGAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGAX has higher volatility (7.08%) compared to WGROX (5.92%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VSGAX's -38.70%.
VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор