Сравнение WGROX с VSGAX
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WGROX returned 10.79%/yr vs 11.73%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 10.79% против 11.73% соответственно.
WGROX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.79%
VSGAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам WGROX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 2.95% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 17.46% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Correlation
The correlation between WGROX and VSGAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between WGROX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
WGROX
VSGAX
Сравнение WGROX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.89 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 10.99 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.69 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.24 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VSGAX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -38.70% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -11.37% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -27.47% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -38.36% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -38.70% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -1.07% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.55% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 2.98% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VSGAX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 5.40% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.45% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 14.84% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 19.48% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 23.56% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 23.00% | +0.33% |
Сравнение комиссий WGROX и VSGAX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VSGAX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VSGAX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.31% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and VSGAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGAX has higher volatility (5.45%) compared to WGROX (5.40%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VSGAX's -38.70%.
VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор