PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с SLYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOG с SLYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).

VIOG и SLYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOG и SLYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		3.73%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOG показывает доходность 3.68%, а SLYG немного выше – 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции SLYG немного впереди с 10.00%.

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%

SLYG

1 день
0.93%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.71%
1 год
18.20%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с VOOVIOG с XSMOVIOG с ISCG
Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с IJRSLYG с XSMOSLYG с VIOO

Сравнение комиссий VIOG и SLYG

И VIOG, и SLYG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Доходность на риск

VIOG vs. SLYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGSLYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.82

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

5.43

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. SLYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGSLYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между VIOG и SLYG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и SLYG

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SLYG в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.79%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Просадки

Сравнение просадок VIOG и SLYG

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и SLYG.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOGSLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-62.15%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.06%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-29.18%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-41.86%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.04%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-14.64%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.40%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и SLYG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 7.22% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOGSLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.20%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

13.08%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

22.19%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.57%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

22.71%

+0.11%