PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIOG с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOG и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIOG с VIOV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

VIOG и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOG или VIOV.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOG:

0.03

VIOV:

0.02

Коэф-т Сортино

VIOG:

0.14

VIOV:

0.10

Коэф-т Омега

VIOG:

1.02

VIOV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIOG:

-0.02

VIOV:

-0.05

Коэф-т Мартина

VIOG:

-0.06

VIOV:

-0.12

Индекс Язвы

VIOG:

10.09%

VIOV:

10.41%

Дневная вол-ть

VIOG:

24.24%

VIOV:

24.62%

Макс. просадка

VIOG:

-41.73%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VIOG:

-14.44%

VIOV:

-17.53%

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность -4.80%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции VIOG превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 8.18% против 6.78% соответственно.

VIOG

С начала года

-4.80%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-13.39%

1 год

0.68%

3 года

4.57%

5 лет

10.52%

10 лет

8.18%

VIOV

С начала года

-10.87%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-16.95%

1 год

0.54%

3 года

0.96%

5 лет

12.49%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Сравнение комиссий VIOG и VIOV

И VIOG, и VIOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOG и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOG c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и VIOV

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VIOV в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.20%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.10%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VIOG и VIOV

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и VIOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и VIOV

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 6.03%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...