PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с VIOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOG returned 10.83%/yr vs 10.23%/yr for VIOV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOG показывает доходность 15.37%, а VIOV немного ниже – 15.28%. За последние 10 лет акции VIOG превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 10.83% против 10.23% соответственно.

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%

VIOV

1 день
-1.28%
1 месяц
2.26%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.76%
1 год
37.06%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.28%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between VIOG and VIOV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VIOG and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и VIOV

Секторы
VIOG
VIOV

Технологии

19.7%
10.6%

Промышленность

19.5%
12.7%

Здравоохранение

14.6%
7.5%

Финансовые услуги

13.7%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
15.4%

Недвижимость

6.6%
8.8%

Энергетика

4.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.8%

Сырьевые материалы

3.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

1.7%
1.9%

Технологии

VIOG
19.7%
VIOV
10.6%

Промышленность

VIOG
19.5%
VIOV
12.7%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
VIOV
7.5%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
VIOV
19.8%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
VIOV
15.4%

Недвижимость

VIOG
6.6%
VIOV
8.8%

Энергетика

VIOG
4.1%
VIOV
9.1%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
VIOV
3.8%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
VIOV
6.3%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
VIOV
3.4%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
VIOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMOVIOG с ISCG
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYVVIOV с VTWV

Доходность на риск

VIOG vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.03

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.92

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.99

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

13.00

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.03

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VIOG и VIOV

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-47.36%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.33%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-28.44%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-28.44%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-47.36%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.28%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.38%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.86%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 4.61% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.54%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.57%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.41%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.95%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

23.89%

-1.05%

Сравнение комиссий VIOG и VIOV

VIOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и VIOV

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VIOV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VIOG and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOG has higher volatility (4.61%) compared to VIOV (4.54%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs VIOV's -47.36%.

On 10-year performance, VIOG leads with 10.83% vs 10.23% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOG has performed better with a 10.83% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for VIOG.

VIOV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.84% for VIOG.

VIOG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VIOV is Small Cap Value Equities. VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор