Сравнение VIOG с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
VIOG и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOG или XSMO.
Основные характеристики
| VIOG | XSMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.08% | 7.69% |
| Дох-ть за 1 год | 22.05% | 36.16% |
| Дох-ть за 3 года | 2.12% | 7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.20% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.10% | 10.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 18.72% |
| Макс. просадка | -41.73% | -58.07% |
| Current Drawdown | -6.17% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между VIOG и XSMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIOG и XSMO
С начала года, VIOG показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции VIOG уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.10% против 10.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOG и XSMO
VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOG c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOG и XSMO
Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XSMO в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.09% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.68% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок VIOG и XSMO
Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOG и XSMO
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 4.06%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.