PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIOG с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с XSMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOG returned 11.21%/yr vs 14.06%/yr for XSMO. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у XSMO с доходностью 23.88%. За последние 10 лет акции VIOG уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.21% против 14.06% соответственно.

VIOG

1 день
-0.91%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
19.61%
С начала года
26.22%
1 год
33.45%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.21%
Всё время*
13.01%

XSMO

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
15.51%
С начала года
23.88%
1 год
31.18%
3 года*
21.84%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.06%
Всё время*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIOG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
$4.12M$4.45M$4.77M

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
$22.77M$22.28M$21.43M

Сравнение доходности по годам VIOG и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		26.22%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.88%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between VIOG and XSMO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VIOG and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и XSMO

Секторы
VIOG
XSMO

Промышленность

19.5%
19.8%

Технологии

17.6%
17.8%

Здравоохранение

16.9%
16.9%

Финансовые услуги

13.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.0%

Недвижимость

6.8%
4.6%

Энергетика

3.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.5%

Сырьевые материалы

3.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.0%

Коммунальные услуги

1.6%
3.4%

Промышленность

VIOG
19.5%
XSMO
19.8%

Технологии

VIOG
17.6%
XSMO
17.8%

Здравоохранение

VIOG
16.9%
XSMO
16.9%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
XSMO
13.4%

Потребительский циклический сектор

VIOG
11.0%
XSMO
9.0%

Недвижимость

VIOG
6.8%
XSMO
4.6%

Энергетика

VIOG
3.8%
XSMO
2.7%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.4%
XSMO
2.5%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
XSMO
6.0%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.4%
XSMO
4.0%

Коммунальные услуги

VIOG
1.6%
XSMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с ISCG
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с SPMOXSMO с DWASXSMO с FCPVXXSMO с SLYG

Доходность на риск

VIOG vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIOG c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOGXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.56

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.32

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.32

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

9.91

+2.52

VIOG vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOG и XSMO

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-58.06%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.44%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-24.76%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-29.62%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-39.39%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.01%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-11.07%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.15%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и XSMO

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 4.77%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.02%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.80%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

20.02%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.62%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

24.15%

-1.31%

Сравнение комиссий VIOG и XSMO

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и XSMO

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности XSMO в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.75%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.53%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIOG and XSMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSMO has higher volatility (6.02%) compared to VIOG (4.77%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.06% vs 11.21% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.06% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

VIOG has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.53% for XSMO.

VIOG is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VIOG and 0.36% for XSMO.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор