PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с VTWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Vanguard - VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOG returned 10.87%/yr vs 11.38%/yr for VTWG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 18.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции VTWG немного впереди с 11.38%.

VIOG

1 день
1.43%
1 месяц
0.62%
С начала года
17.03%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.32%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.87%

VTWG

1 день
1.53%
1 месяц
4.01%
С начала года
18.68%
6 месяцев
15.50%
1 год
39.69%
3 года*
19.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		17.03%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		18.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between VIOG and VTWG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VIOG and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOG и VTWG

Секторы
VIOG
VTWG

Технологии

19.7%
23.5%

Промышленность

19.5%
23.1%

Здравоохранение

14.6%
22.4%

Финансовые услуги

13.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.7%

Недвижимость

6.6%
2.1%

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.6%

Сырьевые материалы

3.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

1.7%
0.7%

Технологии

VIOG
19.7%
VTWG
23.5%

Промышленность

VIOG
19.5%
VTWG
23.1%

Здравоохранение

VIOG
14.6%
VTWG
22.4%

Финансовые услуги

VIOG
13.7%
VTWG
8.2%

Потребительский циклический сектор

VIOG
10.9%
VTWG
7.7%

Недвижимость

VIOG
6.6%
VTWG
2.1%

Энергетика

VIOG
4.1%
VTWG
3.5%

Потребительский защитный сектор

VIOG
3.3%
VTWG
2.6%

Сырьевые материалы

VIOG
3.1%
VTWG
4.2%

Коммуникационные услуги

VIOG
2.7%
VTWG
2.2%

Коммунальные услуги

VIOG
1.7%
VTWG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMOVIOG с ISCG
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VOO

Доходность на риск

VIOG vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.85

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.55

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.68

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

9.67

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGVTWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VIOG и VTWG

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-42.07%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-14.88%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-28.58%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-40.49%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-42.07%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-10.53%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.12%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и VTWG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.50%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

15.96%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

21.50%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

24.52%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

24.21%

-1.37%

Сравнение комиссий VIOG и VTWG

И VIOG, и VTWG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и VTWG

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности VTWG в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.82%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIOG and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (6.50%) compared to VIOG (4.53%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs VTWG's -42.07%.

On 10-year performance, VTWG leads with 11.38% vs 10.87% for VIOG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 11.38% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG and VTWG have the same expense ratio: 0.15% per year.

VIOG has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.58% for VTWG.

VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор