PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOG с VTWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).

VIOG и VTWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOG и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		-2.07%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции VTWG немного отстают с 9.83%.

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%

VTWG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.89%
1 год
24.55%
3 года*
12.59%
5 лет*
1.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMOVIOG с ISCG
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VBKVTWG с VTWVVTWG с AVUVVTWG с VONGVTWG с IWMVTWG с VOO

Сравнение комиссий VIOG и VTWG

И VIOG, и VTWG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Доходность на риск

VIOG vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGVTWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.66

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

5.61

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGVTWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между VIOG и VTWG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и VTWG

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VTWG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.70%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Просадки

Сравнение просадок VIOG и VTWG

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и VTWG.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOGVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-42.07%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.88%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-40.49%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-42.07%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-10.52%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-10.62%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.41%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и VTWG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 7.22%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOGVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.83%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

16.74%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

25.41%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

24.47%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

24.14%

-1.32%