Сравнение WGROX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 10.21% против 7.85% соответственно.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и PXQSX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
WGROX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
WGROX
PXQSX
Сравнение WGROX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.01 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.16 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.06 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.13 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и PXQSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и PXQSX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и PXQSX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -55.56% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -13.25% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -31.49% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -37.65% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -13.69% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.29% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 5.85% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и PXQSX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.71% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 11.75% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 19.73% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.22% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 20.45% | +2.80% |