PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с VSGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 11.74%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.74% соответственно.

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%

VSGIX

1 день
-1.06%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.48%
6 месяцев
15.70%
1 год
32.16%
3 года*
17.72%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		17.48%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Correlation

The correlation between PXQSX and VSGIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.88

Over the past year, the correlation between PXQSX and VSGIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY

Доходность на риск

PXQSX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXVSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.69

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.36

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.89

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

11.00

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.69

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и VSGIX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и VSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-58.66%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-11.38%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-27.47%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-38.36%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-38.70%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-1.06%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-11.33%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.98%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и VSGIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.45%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

14.85%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

19.48%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

23.56%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

22.98%

-2.47%

Сравнение комиссий PXQSX и VSGIX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и VSGIX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности VSGIX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and VSGIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.45%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs VSGIX's -58.66%.

VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и VSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор