Сравнение WGROX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -4.82% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 23.63% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
WGROX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -7.40%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 10.29%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и NEAIX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
WGROX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
WGROX
NEAIX
Сравнение WGROX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.17 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 2.74 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.33 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 15.43 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.17 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и NEAIX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности NEAIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.98% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и NEAIX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -35.93% | -25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -13.98% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -35.93% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.79% | -7.73% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -8.73% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.92% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и NEAIX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.46%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 11.64% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 19.83% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 28.92% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.33% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 24.46% | -1.21% |