PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, WGROX returned -2.58% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 10.64%.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%14.03%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between WGROX and FMDE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between WGROX and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

WGROX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.57

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.25

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.55

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

10.11

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.57

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.36

-0.81

Просадки

Сравнение просадок WGROX и FMDE

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-21.10%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-8.33%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

0.00%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-2.64%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.10%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и FMDE

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.16%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

9.81%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

13.59%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

16.12%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

16.12%

+7.21%

Сравнение комиссий WGROX и FMDE

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и FMDE

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and FMDE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs FMDE's -21.10%.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор