Сравнение WGROX с FMDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WGROX и FMDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGROX и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 14.03% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.13% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 0.13%.
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
FMDE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и FMDE
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.
Доходность на риск
WGROX vs. FMDE — Ранг доходности на риск
WGROX
FMDE
Сравнение WGROX c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.88 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.34 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.29 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.09 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.88 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между WGROX и FMDE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и FMDE
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности FMDE в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и FMDE
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FMDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGROX | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -21.10% | -40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -13.43% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -4.79% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -2.76% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 2.85% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и FMDE
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGROX | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.55% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 10.74% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 18.86% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.38% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 16.38% | +6.87% |