PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с FECGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WGROX returned 0.83%/yr vs 5.78%/yr for FECGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 16.82%.

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%

FECGX

1 день
-1.38%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.82%
6 месяцев
13.67%
1 год
37.46%
3 года*
18.23%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%7.24%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		16.82%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Correlation

The correlation between WGROX and FECGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between WGROX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с SWPPX

Доходность на риск

WGROX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXFECGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.76

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.45

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.54

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

9.15

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.76

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WGROX и FECGX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FECGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-41.85%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-14.81%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-28.45%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-40.34%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-1.38%

-15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-15.76%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

4.10%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и FECGX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.62%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

15.82%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

21.40%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

24.54%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

27.19%

-3.86%

Сравнение комиссий WGROX и FECGX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и FECGX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности FECGX в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.46%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and FECGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FECGX has higher volatility (6.62%) compared to WGROX (5.40%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs FECGX's -41.85%.

FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и FECGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор