PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGROX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WGROX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGROX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		-5.57%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%7.24%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

WGROX

1 день
3.27%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-6.59%
3 года*
5.47%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.21%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с SPYGWGROX с VIOG
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий WGROX и FECGX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WGROX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.94

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.46

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.53

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

5.20

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.94

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Корреляция

Корреляция между WGROX и FECGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и FECGX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		9.06%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и FECGX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGROXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-41.85%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-14.81%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-40.34%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.39%

-11.15%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-16.11%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

4.36%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и FECGX

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 7.39%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGROXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.83%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

16.56%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

25.37%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

24.52%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

27.32%

-4.07%