Сравнение WGROX с FECGX
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WGROX returned 0.66%/yr vs 5.37%/yr for FECGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и FECGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 20.64%.
WGROX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 11.48%
FECGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGROX и FECGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 5.13% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 6.57% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 20.64% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
Correlation
The correlation between WGROX and FECGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between WGROX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. FECGX — Ранг доходности на риск
WGROX
FECGX
Сравнение WGROX c FECGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGROX | FECGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.58 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.25 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGROX и FECGX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FECGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -41.85% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -14.81% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -28.45% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -40.34% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -1.26% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -15.63% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 4.13% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и FECGX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.92%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.79% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 16.78% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 22.25% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 24.70% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 27.20% | -3.86% |
Сравнение комиссий WGROX и FECGX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и FECGX
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FECGX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.13% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and FECGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FECGX has higher volatility (7.79%) compared to WGROX (5.92%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs FECGX's -41.85%.
FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и FECGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор