PortfoliosLab logo
Сравнение FECGX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FECGX и FSSNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FECGX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.43%
30.50%
FECGX
FSSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FECGX:

0.04

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Сортино

FECGX:

0.24

FSSNX:

0.13

Коэф-т Омега

FECGX:

1.03

FSSNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FECGX:

0.03

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Мартина

FECGX:

0.12

FSSNX:

-0.09

Индекс Язвы

FECGX:

8.85%

FSSNX:

8.60%

Дневная вол-ть

FECGX:

25.75%

FSSNX:

24.31%

Макс. просадка

FECGX:

-43.43%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

FECGX:

-24.27%

FSSNX:

-19.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FECGX показывает доходность -12.13%, а FSSNX немного выше – -11.85%.


FECGX

С начала года

-12.13%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-10.17%

1 год

2.12%

5 лет

7.84%

10 лет

N/A

FSSNX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-10.63%

1 год

0.30%

5 лет

10.69%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FECGX и FSSNX

FECGX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FECGX: 0.05%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FECGX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FECGX
Ранг риск-скорректированной доходности FECGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FECGX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FECGX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FECGX: 0.04
FSSNX: -0.03
Коэффициент Сортино FECGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FECGX: 0.24
FSSNX: 0.13
Коэффициент Омега FECGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FECGX: 1.03
FSSNX: 1.02
Коэффициент Кальмара FECGX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FECGX: 0.03
FSSNX: -0.03
Коэффициент Мартина FECGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FECGX: 0.12
FSSNX: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.03
FECGX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и FSSNX

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FSSNX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
1.43%1.25%0.81%0.80%0.57%0.38%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.16%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и FSSNX

Максимальная просадка FECGX за все время составила -43.43%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.27%
-19.33%
FECGX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и FSSNX

Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
14.21%
FECGX
FSSNX