Сравнение FECGX с LAGWX
FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) and LAGWX (Lord Abbett Developing Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FECGX returned 5.97%/yr vs 2.50%/yr for LAGWX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FECGX charges 0.05%/yr vs 0.93%/yr for LAGWX.
Доходность
Сравнение доходности FECGX и LAGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FECGX показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у LAGWX с доходностью 24.66%.
FECGX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 20.42%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.63%
LAGWX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.25%
- 6 месяцев
- 24.08%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 11.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FECGX и LAGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 20.42% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 24.66% | 14.37% | 21.89% | 8.50% | -36.09% | -2.77% | 72.40% | -7.65% |
Correlation
The correlation between FECGX and LAGWX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between FECGX and LAGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FECGX vs. LAGWX — Ранг доходности на риск
FECGX
LAGWX
Сравнение FECGX c LAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FECGX | LAGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.18 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 7.70 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FECGX и LAGWX
Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки LAGWX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и LAGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FECGX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -60.31% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -18.43% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -32.10% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -51.25% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -9.82% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | -17.03% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 5.20% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FECGX и LAGWX
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) составляет 6.61%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что FECGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FECGX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 11.42% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 25.67% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 30.50% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 28.41% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 27.61% | -0.50% |
Сравнение комиссий FECGX и LAGWX
FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LAGWX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FECGX и LAGWX
Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 12.60% | 9.67% | 22.87% | 33.87% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FECGX and LAGWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LAGWX has higher volatility (11.42%) compared to FECGX (6.61%). In terms of maximum drawdown, FECGX dropped -41.85% vs LAGWX's -60.31%.
FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FECGX и LAGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор