PortfoliosLab logo
Сравнение FECGX с LAGWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FECGX и LAGWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FECGX и LAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.43%
-27.26%
FECGX
LAGWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FECGX:

0.04

LAGWX:

-0.06

Коэф-т Сортино

FECGX:

0.24

LAGWX:

0.11

Коэф-т Омега

FECGX:

1.03

LAGWX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FECGX:

0.03

LAGWX:

-0.03

Коэф-т Мартина

FECGX:

0.12

LAGWX:

-0.16

Индекс Язвы

FECGX:

8.85%

LAGWX:

10.88%

Дневная вол-ть

FECGX:

25.75%

LAGWX:

28.72%

Макс. просадка

FECGX:

-43.43%

LAGWX:

-64.83%

Текущая просадка

FECGX:

-24.27%

LAGWX:

-47.64%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность -12.13%, что значительно выше, чем у LAGWX с доходностью -14.81%.


FECGX

С начала года

-12.13%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-10.17%

1 год

2.12%

5 лет

7.84%

10 лет

N/A

LAGWX

С начала года

-14.81%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-13.64%

1 год

-1.22%

5 лет

0.56%

10 лет

-2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FECGX и LAGWX

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LAGWX в 0.93%.


График комиссии LAGWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LAGWX: 0.93%
График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FECGX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FECGX и LAGWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FECGX
Ранг риск-скорректированной доходности FECGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

LAGWX
Ранг риск-скорректированной доходности LAGWX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FECGX c LAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FECGX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FECGX: 0.04
LAGWX: -0.06
Коэффициент Сортино FECGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FECGX: 0.24
LAGWX: 0.11
Коэффициент Омега FECGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FECGX: 1.03
LAGWX: 1.01
Коэффициент Кальмара FECGX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FECGX: 0.03
LAGWX: -0.03
Коэффициент Мартина FECGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FECGX: 0.12
LAGWX: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа LAGWX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и LAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.06
FECGX
LAGWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и LAGWX

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности LAGWX в 0.03%


TTM202420232022202120202019
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
1.43%1.25%0.81%0.80%0.57%0.38%0.24%
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund
0.03%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и LAGWX

Максимальная просадка FECGX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки LAGWX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и LAGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.27%
-47.64%
FECGX
LAGWX

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и LAGWX

Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеют волатильность 15.24% и 15.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
15.78%
FECGX
LAGWX