PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FECGX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FECGX и FCPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FECGX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.42%
12.37%
FECGX
FCPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FECGX:

-0.10

FCPGX:

-0.18

Коэф-т Сортино

FECGX:

0.02

FCPGX:

-0.11

Коэф-т Омега

FECGX:

1.00

FCPGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FECGX:

-0.08

FCPGX:

-0.14

Коэф-т Мартина

FECGX:

-0.31

FCPGX:

-0.58

Индекс Язвы

FECGX:

6.74%

FCPGX:

6.67%

Дневная вол-ть

FECGX:

21.67%

FCPGX:

21.24%

Макс. просадка

FECGX:

-43.43%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

FECGX:

-21.88%

FCPGX:

-23.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FECGX показывает доходность -9.35%, а FCPGX немного ниже – -9.47%.


FECGX

С начала года

-9.35%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-6.64%

1 год

-0.19%

5 лет

12.49%

10 лет

N/A

FCPGX

С начала года

-9.47%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

-8.67%

1 год

-2.24%

5 лет

8.88%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FECGX и FCPGX

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.


FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%
График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FECGX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FECGX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FECGX
Ранг риск-скорректированной доходности FECGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FECGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FECGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FECGX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FECGX: -0.10
FCPGX: -0.18
Коэффициент Сортино FECGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FECGX: 0.02
FCPGX: -0.11
Коэффициент Омега FECGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FECGX: 1.00
FCPGX: 0.99
Коэффициент Кальмара FECGX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FECGX: -0.08
FCPGX: -0.14
Коэффициент Мартина FECGX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FECGX: -0.31
FCPGX: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.18
FECGX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и FCPGX

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FCPGX в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
1.38%1.25%0.81%0.80%0.57%0.38%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
1.05%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и FCPGX

Максимальная просадка FECGX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.88%
-23.81%
FECGX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и FCPGX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) составляет 7.38%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FECGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
8.24%
FECGX
FCPGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab