PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FECGX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FECGX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 18.09%.


FECGX

1 день
2.57%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
17.18%
С начала года
20.42%
1 год
33.28%
3 года*
17.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
Всё время*
10.63%

VISGX

1 день
2.67%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
15.16%
С начала года
18.09%
1 год
26.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.07%
Всё время*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FECGX и VISGX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
20.42%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund
18.09%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%5.47%

Correlation

The correlation between FECGX and VISGX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between FECGX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FECGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FECGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FECGXVISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.34

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

7.84

+0.07

FECGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FECGX и VISGX

Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и VISGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FECGXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-58.74%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-11.39%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-27.58%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-38.41%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.68%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.44%

-11.56%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.39%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и VISGX

Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FECGXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.14%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

16.28%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

20.82%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

23.79%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

23.06%

+4.05%

Сравнение комиссий FECGX и VISGX

FECGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VISGX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и VISGX

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности VISGX в 0.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
0.45%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund
0.31%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, FECGX and VISGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FECGX has higher volatility (6.61%) compared to VISGX (6.14%). In terms of maximum drawdown, FECGX dropped -41.85% vs VISGX's -58.74%.

FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FECGX и VISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор