PortfoliosLab logo
Сравнение FECGX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FECGX и FSPGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FECGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.43%
136.01%
FECGX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FECGX:

0.04

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FECGX:

0.24

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FECGX:

1.03

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FECGX:

0.03

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FECGX:

0.12

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

FECGX:

8.85%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

FECGX:

25.75%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

FECGX:

-43.43%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FECGX:

-24.27%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.


FECGX

С начала года

-12.13%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-10.17%

1 год

2.12%

5 лет

7.84%

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.40%

1 год

14.05%

5 лет

17.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FECGX и FSPGX

FECGX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FECGX: 0.05%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FECGX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FECGX
Ранг риск-скорректированной доходности FECGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FECGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FECGX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FECGX: 0.04
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FECGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FECGX: 0.24
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FECGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FECGX: 1.03
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FECGX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FECGX: 0.03
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FECGX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FECGX: 0.12
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.53
FECGX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и FSPGX

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FSPGX в 0.41%


TTM202420232022202120202019201820172016
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
1.43%1.25%0.81%0.80%0.57%0.38%0.24%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и FSPGX

Максимальная просадка FECGX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.27%
-12.59%
FECGX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) составляет 15.24%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что FECGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
16.80%
FECGX
FSPGX