PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FECGX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FECGX и FSPGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FECGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
49.82%
161.95%
FECGX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FECGX:

0.89

FSPGX:

2.11

Коэф-т Сортино

FECGX:

1.36

FSPGX:

2.72

Коэф-т Омега

FECGX:

1.16

FSPGX:

1.38

Коэф-т Кальмара

FECGX:

0.71

FSPGX:

2.77

Коэф-т Мартина

FECGX:

4.55

FSPGX:

10.77

Индекс Язвы

FECGX:

4.21%

FSPGX:

3.38%

Дневная вол-ть

FECGX:

21.46%

FSPGX:

17.25%

Макс. просадка

FECGX:

-41.85%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FECGX:

-10.96%

FSPGX:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, FECGX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 34.68%.


FECGX

С начала года

15.85%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

11.90%

1 год

16.86%

5 лет

7.02%

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

34.68%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

11.82%

1 год

34.88%

5 лет

19.32%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FECGX и FSPGX

FECGX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FECGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FECGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.892.11
Коэффициент Сортино FECGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.362.72
Коэффициент Омега FECGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.161.38
Коэффициент Кальмара FECGX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.712.77
Коэффициент Мартина FECGX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.5510.77
FECGX
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FECGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FECGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
2.11
FECGX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FECGX и FSPGX

Дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности FSPGX в 0.04%


TTM20232022202120202019201820172016
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
0.71%0.81%0.80%0.57%0.38%0.24%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.04%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FECGX и FSPGX

Максимальная просадка FECGX за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FECGX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.96%
-3.03%
FECGX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FECGX и FSPGX

Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что FECGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.47%
4.95%
FECGX
FSPGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab