Сравнение WGMI с STCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).
WGMI и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WGMI и STCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WGMI и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | -8.91% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -63.18% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью -12.93%.
WGMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -13.78%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- 155.01%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGMI и STCE
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Доходность на риск
WGMI vs. STCE — Ранг доходности на риск
WGMI
STCE
Сравнение WGMI c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGMI | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.87 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.53 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.15 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 2.39 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGMI | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.87 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между WGMI и STCE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и STCE
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок WGMI и STCE
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и STCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WGMI | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -54.11% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -54.11% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.10% | -50.94% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.87% | -21.36% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 26.06% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и STCE
Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 18.12%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WGMI | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.09% | 18.12% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.97% | 50.27% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.21% | 63.98% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.07% | 56.16% | +25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.07% | 56.16% | +25.91% |