PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с STCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. WGMI is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 88.52%/yr vs 59.92%/yr for STCE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 31.32%.

WGMI

1 день
-1.92%
1 месяц
25.79%
С начала года
81.24%
6 месяцев
46.67%
1 год
261.44%
3 года*
88.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-0.52%
1 месяц
10.67%
С начала года
31.32%
6 месяцев
7.07%
1 год
77.84%
3 года*
59.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		81.24%72.47%23.54%304.08%-63.18%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		31.32%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between WGMI and STCE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between WGMI and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WGMI и STCE

Секторы
WGMI
STCE

Финансовые услуги

51.3%
62.9%

Технологии

45.9%
30.9%

Коммуникационные услуги

1.2%
6.2%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

WGMI
51.3%
STCE
62.9%

Технологии

WGMI
45.9%
STCE
30.9%

Коммуникационные услуги

WGMI
1.2%
STCE
6.2%

Коммунальные услуги

WGMI
1.2%
STCE

-

Промышленность

WGMI
0.5%
STCE

-

Сырьевые материалы

WGMI

-

STCE

-

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

STCE

-

Энергетика

WGMI

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

WGMI

-

STCE

-

Недвижимость

WGMI

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

WGMI vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMISTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
1.28

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.89

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

1.45

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

2.61

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа STCE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMISTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.28

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.34

Просадки

Сравнение просадок WGMI и STCE

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMISTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-54.11%

-31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-54.11%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-54.11%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-26.01%

+23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.86%

-21.99%

-20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.08%

29.92%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и STCE

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMISTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.90%

14.45%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.08%

42.65%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.99%

61.08%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.50%

55.83%

+25.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.50%

55.83%

+25.67%

Сравнение комиссий WGMI и STCE

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и STCE

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WGMI and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (18.90%) compared to STCE (14.45%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 59.92% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 59.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for WGMI.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while STCE is Blockchain. They also come from different issuers: Valkyrie and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.30% for STCE.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор