Сравнение WGMI с IBIT
WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. WGMI is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, WGMI returned 102.13% vs -43.08% for IBIT. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
WGMI
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.07%
- 6 месяцев
- 24.67%
- С начала года
- 31.25%
- 1 год
- 102.13%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $37.78M | $31.48M | $40.89M |
Сравнение доходности по годам WGMI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 31.25% | 72.47% | 28.61% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between WGMI and IBIT is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between WGMI and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
WGMI
IBIT
Сравнение WGMI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.81 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -1.23 | +5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и IBIT
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -53.30% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -53.30% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.33% | -48.46% | +18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.93% | -18.39% | -23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.46% | 35.07% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и IBIT
CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 33.67% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | 8.34% | +25.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.69% | 33.03% | +28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.05% | 44.38% | +38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.39% | 49.50% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.39% | 49.50% | +32.89% |
Сравнение комиссий WGMI и IBIT
WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и IBIT
Ни WGMI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and IBIT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (33.67%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, WGMI leads with 102.13% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 102.13% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
WGMI and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: CoinShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.25% for IBIT.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор