PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 86.64%/yr vs 44.47%/yr for GDE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 71.81%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%304.08%-82.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between WGMI and GDE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов WGMI и GDE

Секторы
WGMI
GDE

Финансовые услуги

51.3%
12.2%

Технологии

45.9%
35.6%

Коммуникационные услуги

1.2%
12.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Промышленность

0.5%
7.6%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

WGMI
51.3%
GDE
12.2%

Технологии

WGMI
45.9%
GDE
35.6%

Коммуникационные услуги

WGMI
1.2%
GDE
12.2%

Коммунальные услуги

WGMI
1.2%
GDE
2.1%

Промышленность

WGMI
0.5%
GDE
7.6%

Сырьевые материалы

WGMI

-

GDE
1.4%

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

GDE
10.1%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

GDE
5.5%

Энергетика

WGMI

-

GDE
3.4%

Здравоохранение

WGMI

-

GDE
8.3%

Недвижимость

WGMI

-

GDE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

WGMI vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.66

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.07

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

2.13

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

6.49

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.66

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.10

-0.81

Просадки

Сравнение просадок WGMI и GDE

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMIGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-32.01%

-53.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-22.66%

-28.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-22.66%

-40.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-14.44%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-7.90%

-34.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

7.40%

+17.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и GDE

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMIGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

8.25%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.53%

25.04%

+31.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.50%

29.09%

+47.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.67%

26.26%

+55.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.67%

26.26%

+55.41%

Сравнение комиссий WGMI и GDE

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и GDE

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGMI and GDE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 44.47% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 44.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for WGMI.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Valkyrie and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.20% for GDE.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор