Сравнение WGMI с BLOX
WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, WGMI returned 83.80% vs -17.11% for BLOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WGMI charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности WGMI и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGMI показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGMI и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 94.26% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between WGMI and BLOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between WGMI and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGMI vs. BLOX — Ранг доходности на риск
WGMI
BLOX
Сравнение WGMI c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGMI | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.36 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.70 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGMI и BLOX
Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGMI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -47.09% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -47.09% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -35.61% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -19.28% | -22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 24.59% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGMI и BLOX
CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGMI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 12.97% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.58% | 41.16% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 54.85% | +23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.56% | 53.75% | +27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.56% | 53.75% | +27.81% |
Сравнение комиссий WGMI и BLOX
WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGMI и BLOX
WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WGMI and BLOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, WGMI leads with 83.80% vs -17.11% for BLOX. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 83.80% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: CoinShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 1.03% for BLOX.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGMI и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор