PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFSPX с PUTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both mutual funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFSPX returned 15.54%/yr vs 8.30%/yr for PUTW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 15.54% против 8.30% соответственно.

WFSPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.93%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.54%

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFSPX и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.69%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Correlation

The correlation between WFSPX and PUTW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.79

The correlation between WFSPX and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

WFSPX vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFSPXPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.14

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.98

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.65

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

12.69

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFSPX vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFSPXPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.65

-0.52

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и PUTW

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFSPXPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-28.40%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.15%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-15.26%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-16.56%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-28.40%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-3.44%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.49%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и PUTW

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFSPXPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.90%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.00%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

8.86%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

12.13%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

13.22%

+4.80%

Сравнение комиссий WFSPX и PUTW

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и PUTW

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PUTW в 12.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.56%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

WFSPX and PUTW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (2.82%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, WFSPX dropped -58.21% vs PUTW's -28.40%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFSPX и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор