PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFSPX с PBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFSPX с PBAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) and PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) are both mutual funds - WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PBAIX is a Tactical Allocation fund actively managed by BlackRock. WFSPX is passively managed, while PBAIX is actively managed. Over the past 10 years, WFSPX returned 15.50%/yr vs 6.15%/yr for PBAIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFSPX charges 0.03%/yr vs 0.77%/yr for PBAIX.

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и PBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у PBAIX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции PBAIX по среднегодовой доходности: 15.50% против 6.15% соответственно.

WFSPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.17%
3 года*
20.73%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.50%

PBAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.23%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.09%
1 год
12.72%
3 года*
9.53%
5 лет*
7.37%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFSPX и PBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		8.09%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		9.30%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%

Correlation

The correlation between WFSPX and PBAIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1993 г.

0.69

Over the past year, the correlation between WFSPX and PBAIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Class K

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX
Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с AQRIXPBAIX с PASAXPBAIX с SFHYXPBAIX с ABRZXPBAIX с GOIIXPBAIX с GPIFX

Доходность на риск

WFSPX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFSPXPBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.38

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.57

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.53

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

11.12

+0.06

WFSPX vs. PBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и PBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и PBAIX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, что больше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и PBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFSPXPBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-39.26%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.99%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-6.79%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-6.79%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-8.94%

-24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.92%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-4.29%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.21%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и PBAIX

iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFSPXPBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.21%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

4.67%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

5.67%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

6.44%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

6.12%

+11.92%

Сравнение комиссий WFSPX и PBAIX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBAIX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и PBAIX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.62%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

WFSPX and PBAIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (4.88%) compared to PBAIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, WFSPX dropped -58.21% vs PBAIX's -39.26%.

PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFSPX и PBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор