Сравнение WFSPX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или SFLNX.
Основные характеристики
| WFSPX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.85% | 9.27% |
| Дох-ть за 1 год | 31.11% | 26.99% |
| Дох-ть за 3 года | 9.90% | 9.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.99% | 14.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.98% | 11.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 11.06% |
| Макс. просадка | -89.72% | -60.01% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между WFSPX и SFLNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и SFLNX
С начала года, WFSPX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции SFLNX по среднегодовой доходности: 12.98% против 11.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и SFLNX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и SFLNX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SFLNX в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.38% | 1.50% | 2.02% | 1.52% | 1.66% | 1.99% | 2.50% | 2.00% | 2.37% | 2.49% | 1.84% | 1.70% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.70% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и SFLNX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и SFLNX
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.