PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WFSPX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WFSPX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFSPX и SFLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, WFSPX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFSPX имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции SFLNX немного отстают с 13.25%.


WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Сравнение комиссий WFSPX и SFLNX

WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WFSPX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFSPX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WFSPXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.79

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.72

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.22

-1.07

WFSPX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFSPX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WFSPXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.51

-0.38

Корреляция

Корреляция между WFSPX и SFLNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WFSPX и SFLNX

Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SFLNX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок WFSPX и SFLNX

Максимальная просадка WFSPX за все время составила -58.21%, примерно равная максимальной просадке SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и SFLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


WFSPXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.21%

-56.18%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.28%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-18.98%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-37.59%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-4.24%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-6.06%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.56%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WFSPX и SFLNX

iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WFSPXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.01%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.18%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

16.24%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.34%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.41%

-0.41%