PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFMIX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFMIX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

WFMIX управляется Allspring Global Investments. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFMIX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		3.16%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFMIX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции VMFVX немного отстают с 10.07%.

WFMIX

1 день
2.33%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.50%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.45%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с ACMVXWFMIX с VMGMXWFMIX с JVMIXWFMIX с VOOWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VMVAX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий WFMIX и VMFVX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WFMIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFMIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFMIXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.63

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

3.44

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFMIX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFMIXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между WFMIX и VMFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и VMFVX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.90%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и VMFVX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFMIXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-45.79%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.52%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-22.46%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-45.79%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-7.59%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-5.52%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.84%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и VMFVX

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFMIXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.31%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.35%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

20.59%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

19.55%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

21.88%

-3.01%