PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-6.78%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%18.16%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

WFIVX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.76%
1 год
14.04%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.25%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий WFIVX и YFSIX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.99

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.42

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.34

Корреляция

Корреляция между WFIVX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и YFSIX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.62%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и YFSIX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-35.10%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.20%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-25.14%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-11.03%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-4.93%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.38%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и YFSIX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.37%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

9.23%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

19.89%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

21.29%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.11%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.20%

+1.95%