PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-3.35%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.66% против 10.65% соответственно.

WFIVX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.85%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.66%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с ^IXICWFIVX с VTWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий WFIVX и QUERX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

WFIVX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.34

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.56

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.45

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

2.06

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.34

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Корреляция

Корреляция между WFIVX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и QUERX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.28%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и QUERX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-30.81%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.92%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-22.04%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-30.81%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.33%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.95%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.95%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и QUERX

Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.81%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

5.75%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

12.05%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

13.08%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.23%

+2.94%