PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUERX с GQEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUERX с GQEFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) and GQEFX (GMO Quality Fund Class IV) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QUERX returned 6.78%/yr vs 13.29%/yr for GQEFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QUERX charges 0.31%/yr vs 0.47%/yr for GQEFX.

Доходность

Сравнение доходности QUERX и GQEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUERX показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у GQEFX с доходностью 6.12%.

QUERX

1 день
0.43%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.29%
1 год
8.49%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.05%

GQEFX

1 день
1.08%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.81%
1 год
22.65%
3 года*
17.97%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUERX и GQEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		6.88%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%9.83%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		6.12%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%

Correlation

The correlation between QUERX and GQEFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.85

Over the past year, the correlation between QUERX and GQEFX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

GMO Quality Fund Class IV

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с VTSAX
Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с PAGDXGQEFX с GABFXGQEFX с GAAVXGQEFX с GQETXGQEFX с GHVIXGQEFX с GMCDXGQEFX с ORDNX

Доходность на риск

QUERX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUERX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUERXGQEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.85

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.63

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.78

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

7.06

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUERX vs. GQEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUERX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GQEFX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUERX и GQEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUERXGQEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.85

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.16

Просадки

Сравнение просадок QUERX и GQEFX

Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, примерно равная максимальной просадке GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и GQEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUERXGQEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

-30.42%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-12.74%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.21%

-15.55%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-24.22%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.16%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.21%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и GQEFX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.10%, в то время как у GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUERXGQEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.01%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

9.53%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

12.29%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

15.88%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.76%

-2.55%

Сравнение комиссий QUERX и GQEFX

QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GQEFX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и GQEFX

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.39%, что больше доходности GQEFX в 10.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		10.51%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.39%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Часто задаваемые вопросы

QUERX and GQEFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEFX has higher volatility (3.01%) compared to QUERX (2.10%). In terms of maximum drawdown, QUERX dropped -30.81% vs GQEFX's -30.42%.

GQEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUERX и GQEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор