PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUERX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUERX с FGJEX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QUERX returned 12.24% vs 23.46% for FGJEX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUERX charges 0.31%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.

Доходность

Сравнение доходности QUERX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUERX показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 13.99%.

QUERX

1 день
1.35%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
7.28%
С начала года
10.63%
1 год
12.24%
3 года*
12.28%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.08%
Всё время*
11.03%

FGJEX

1 день
1.06%
1 месяц
3.21%
6 месяцев
9.76%
С начала года
13.99%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FGJEX

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
$0.00$0.00$0.00

QUERX

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам QUERX и FGJEX

2026 (YTD)2025
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		10.63%4.85%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		13.99%24.15%

Correlation

The correlation between QUERX and FGJEX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.67

The correlation between QUERX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с CFIMXQUERX с MEQFXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с GQEFXQUERX с AMOMX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с SEHAXFGJEX с BFSAXFGJEX с AFIFXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с PDIAX

Доходность на риск

QUERX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUERX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUERXFGJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.10

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.96

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.79

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

11.79

-5.04

QUERX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUERX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FGJEX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUERX и FGJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUERX и FGJEX

Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и FGJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUERXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.81%

-8.32%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.32%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.00%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.96%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QUERX и FGJEX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.32%, в то время как у Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUERXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.36%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

8.48%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

11.08%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

10.92%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

10.92%

+4.29%

Сравнение комиссий QUERX и FGJEX

QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUERX и FGJEX

Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности FGJEX в 8.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		8.36%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		20.66%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Часто задаваемые вопросы

QUERX and FGJEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGJEX has higher volatility (3.36%) compared to QUERX (2.32%). In terms of maximum drawdown, QUERX dropped -30.81% vs FGJEX's -8.32%.

FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUERX и FGJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор