- ISIN
- US00191K8311
- CUSIP
- 00191K831
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 9 июл. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции QUERX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QUERX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,388.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) показал доход в 6.88% с начала года и 8.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUERX составила 11.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность QUERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QUERX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 3.09% | -4.12% | 2.63% | 1.85% | 0.48% | 6.88% | ||||||
| 2025 | 3.47% | 1.91% | -0.80% | -0.90% | 1.77% | 1.13% | -1.07% | 2.06% | 1.47% | -2.22% | 1.48% | -1.37% | 6.98% |
| 2024 | 2.65% | 3.29% | 2.63% | -3.27% | 2.30% | 1.23% | 2.72% | 3.87% | 0.39% | -1.25% | 5.30% | -6.11% | 13.98% |
| 2023 | 2.52% | -3.40% | 2.83% | 1.97% | -3.63% | 4.72% | 1.19% | -1.17% | -2.87% | -0.16% | 5.16% | 2.49% | 9.55% |
| 2022 | -7.08% | -3.13% | 4.35% | -6.00% | -1.17% | -6.32% | 6.13% | -2.81% | -7.28% | 8.57% | 5.75% | -3.89% | -13.73% |
| 2021 | -2.03% | 0.35% | 5.06% | 4.63% | 1.05% | 1.76% | 3.32% | 2.49% | -5.32% | 6.49% | -1.46% | 5.68% | 23.56% |
Метрики бенчмарка
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.79, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.99%) than losses (76.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 76.99%
- Участие в снижении
- 76.72%
Комиссия
Комиссия QUERX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QUERX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QUERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.69 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 12.34 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.02 | $4.02 | $4.94 | $5.35 | $2.59 | $0.84 | $0.36 | $0.28 | $0.32 | $0.47 | $0.33 | $0.91 |
Дивидендный доход | 21.39% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $4.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $4.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.35 | $5.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 показал максимальную просадку в 30.81%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.81%март 2020 г. | 29d | 5mo 7d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.04%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.22%дек. 2018 г. | 2mo 28d | 2mo 24d | 5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.21%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2015 года2015 | -9.48%авг. 2015 г. | 7d | 3mo 8d | 3mo 15dавг. 2015 г. - дек. 2015 г. |
Показатели просадок
| QUERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.81% | -56.78% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -9.10% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.21% | -18.90% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -25.43% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.81% | -33.92% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.97% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -10.72% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.97% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QUERX
Добавьте AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QUERX