- ISIN
- US00191K8311
- CUSIP
- 00191K831
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 9 июл. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции QUERX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QUERX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,355.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) показал доход в 7.73% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUERX составила 10.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 7.73%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QUERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QUERX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 3.09% | -4.12% | 2.63% | 1.85% | -0.11% | 1.39% | 7.73% | |||||
| 2025 | 3.47% | 1.91% | -0.80% | -0.90% | 1.77% | 1.13% | -1.07% | 2.06% | 1.47% | -2.22% | 1.48% | -1.37% | 6.98% |
| 2024 | 2.65% | 3.29% | 2.63% | -3.27% | 2.30% | 1.23% | 2.72% | 3.87% | 0.39% | -1.25% | 5.30% | -6.11% | 13.98% |
| 2023 | 2.52% | -3.40% | 2.83% | 1.97% | -3.63% | 4.72% | 1.19% | -1.17% | -2.87% | -0.16% | 5.16% | 2.49% | 9.55% |
| 2022 | -7.08% | -3.13% | 4.35% | -6.00% | -1.17% | -6.32% | 6.13% | -2.81% | -7.28% | 8.57% | 5.75% | -3.89% | -13.73% |
| 2021 | -2.03% | 0.35% | 5.06% | 4.63% | 1.05% | 1.76% | 3.32% | 2.49% | -5.32% | 6.49% | -1.46% | 5.68% | 23.56% |
Метрики бенчмарка
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.79, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.05%) than losses (76.31%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 77.05%
- Участие в снижении
- 76.31%
Комиссия
Комиссия QUERX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QUERX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.24 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.71 | -4.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.02 | $4.02 | $4.94 | $5.35 | $2.59 | $0.84 | $0.36 | $0.28 | $0.32 | $0.47 | $0.33 | $0.91 |
Дивидендный доход | 21.22% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $4.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $4.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.35 | $5.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 показал максимальную просадку в 30.81%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.81%март 2020 г. | 29d | 5mo 7d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.04%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.22%дек. 2018 г. | 2mo 28d | 2mo 24d | 5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.21%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.48%авг. 2015 г. | 7d | 3mo 8d | 3mo 15dавг. 2015 г. - дек. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| QUERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.81% | -56.78% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -9.10% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.21% | -18.90% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -25.43% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.81% | -33.92% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.00% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.70% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.09% | -0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QUERX
Добавьте AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QUERX