Сравнение QUERX с AQRIX
QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both mutual funds - QUERX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AQR, while AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR. Over the past 10 years, QUERX returned 11.08%/yr vs 8.19%/yr for AQRIX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUERX charges 0.31%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.
Доходность
Сравнение доходности QUERX и AQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUERX показывает доходность 10.63%, а AQRIX немного ниже – 10.55%. За последние 10 лет акции QUERX превзошли акции AQRIX по среднегодовой доходности: 11.08% против 8.19% соответственно.
QUERX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 11.03%
AQRIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.19%
- Всё время*
- 7.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QUERX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 10.63% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 10.55% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Correlation
The correlation between QUERX and AQRIX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between QUERX and AQRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUERX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
QUERX
AQRIX
Сравнение QUERX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUERX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.57 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 9.87 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUERX и AQRIX
Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и AQRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUERX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.81% | -19.37% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -7.48% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.21% | -11.05% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -19.37% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.81% | -19.37% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.79% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.95% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUERX и AQRIX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.32%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUERX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.67% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 7.84% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 10.26% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 10.75% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 9.84% | +5.37% |
Сравнение комиссий QUERX и AQRIX
QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUERX и AQRIX
Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности AQRIX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.49% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 20.66% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
QUERX and AQRIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQRIX has higher volatility (2.67%) compared to QUERX (2.32%). In terms of maximum drawdown, QUERX dropped -30.81% vs AQRIX's -19.37%.
AQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUERX и AQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор