Сравнение QUERX с CFIMX
QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) and CFIMX (Clipper Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QUERX returned 11.08%/yr vs 13.26%/yr for CFIMX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUERX charges 0.31%/yr vs 0.71%/yr for CFIMX.
Доходность
Сравнение доходности QUERX и CFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUERX показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у CFIMX с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции QUERX уступали акциям CFIMX по среднегодовой доходности: 11.08% против 13.26% соответственно.
QUERX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 11.03%
CFIMX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 13.26%
- Всё время*
- 10.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QUERX и CFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 10.63% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
CFIMX Clipper Fund | 14.21% | 27.39% | 19.40% | 31.59% | -18.80% | 17.76% | 9.96% | 29.66% | -12.90% | 17.69% |
Correlation
The correlation between QUERX and CFIMX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between QUERX and CFIMX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUERX vs. CFIMX — Ранг доходности на риск
QUERX
CFIMX
Сравнение QUERX c CFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) и Clipper Fund (CFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUERX | CFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.93 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 15.95 | -9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUERX и CFIMX
Максимальная просадка QUERX за все время составила -30.81%, что меньше максимальной просадки CFIMX в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUERX и CFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUERX | CFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.81% | -66.07% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -8.25% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.21% | -18.43% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -30.80% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.81% | -37.24% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -7.84% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.03% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUERX и CFIMX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) составляет 2.32%, в то время как у Clipper Fund (CFIMX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что QUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUERX | CFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 3.28% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 8.81% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 12.43% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 18.76% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.52% | -4.31% |
Сравнение комиссий QUERX и CFIMX
QUERX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CFIMX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUERX и CFIMX
Дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности CFIMX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | 8.06% | 8.31% | 13.43% | 6.10% | 5.67% | 13.79% | 2.45% | 1.46% | 10.12% | 5.95% | 10.43% | 0.71% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 20.66% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
QUERX and CFIMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFIMX has higher volatility (3.28%) compared to QUERX (2.32%). In terms of maximum drawdown, QUERX dropped -30.81% vs CFIMX's -66.07%.
CFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUERX и CFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор