PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLEIX с PRPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с PRPFX

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или PRPFX.

Корреляция

Корреляция между QLEIX и PRPFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
213.89%
49.23%
QLEIX
PRPFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLEIX:

2.18

PRPFX:

1.27

Коэф-т Сортино

QLEIX:

2.77

PRPFX:

1.79

Коэф-т Омега

QLEIX:

1.44

PRPFX:

1.25

Коэф-т Кальмара

QLEIX:

2.96

PRPFX:

1.83

Коэф-т Мартина

QLEIX:

13.85

PRPFX:

6.32

Индекс Язвы

QLEIX:

1.51%

PRPFX:

2.37%

Дневная вол-ть

QLEIX:

9.62%

PRPFX:

11.79%

Макс. просадка

QLEIX:

-42.90%

PRPFX:

-31.23%

Текущая просадка

QLEIX:

-2.49%

PRPFX:

-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 9.38% против 5.41% соответственно.

QLEIX

С начала года

7.62%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

13.70%

1 год

21.25%

5 лет

21.20%

10 лет

9.38%

PRPFX

С начала года

4.99%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.47%

1 год

15.41%

5 лет

11.56%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QLEIX и PRPFX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLEIX: 1.30%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
График комиссии PRPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRPFX: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLEIX и PRPFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRPFX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLEIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QLEIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QLEIX: 2.18
PRPFX: 1.27
Коэффициент Сортино QLEIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLEIX: 2.77
PRPFX: 1.79
Коэффициент Омега QLEIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QLEIX: 1.44
PRPFX: 1.25
Коэффициент Кальмара QLEIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QLEIX: 2.96
PRPFX: 1.83
Коэффициент Мартина QLEIX, с текущим значением в 13.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QLEIX: 13.85
PRPFX: 6.32

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18
1.27
QLEIX
PRPFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и PRPFX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности PRPFX в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.62%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		0.90%0.95%0.65%0.31%0.36%0.93%0.97%0.88%0.82%0.82%1.19%0.68%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и PRPFX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что больше максимальной просадки PRPFX в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и PRPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.49%
-2.85%
QLEIX
PRPFX

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и PRPFX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 5.88%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.88%
6.93%
QLEIX
PRPFX