Сравнение WFIVX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFIVX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -4.03% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.45% соответственно.
WFIVX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.58%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и ORDNX
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
WFIVX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
WFIVX
ORDNX
Сравнение WFIVX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIVX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.92 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.42 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.87 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 7.04 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIVX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.92 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.08 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между WFIVX и ORDNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и ORDNX
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.34% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и ORDNX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFIVX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -34.40% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -2.66% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -18.77% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -34.40% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -2.15% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -3.86% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.71% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и ORDNX
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFIVX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 1.18% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 1.74% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 2.66% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 7.08% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 14.24% | +3.93% |