PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFIVX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.58% против 10.68% соответственно.

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с QLEIXWFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий WFIVX и MUHLX

WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

WFIVX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFIVXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.97

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.37

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

8.57

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFIVX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFIVXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между WFIVX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и MUHLX

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и MUHLX

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WFIVXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-62.05%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.23%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-18.63%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-40.85%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.65%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-10.81%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и MUHLX

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 5.46%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WFIVXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.01%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.06%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

16.85%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.77%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

17.04%

+1.13%