PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%3.27%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с POGSX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий MUHLX и FNSTX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.20

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.31

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

11.29

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между MUHLX и FNSTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и FNSTX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и FNSTX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-35.82%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.43%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-21.97%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.82%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-5.25%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.47%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и FNSTX

Текущая волатильность для Muhlenkamp Fund (MUHLX) составляет 6.01%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.85%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.50%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.11%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.94%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.80%

-1.76%