PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с OAKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и OAKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.47%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.51% соответственно.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

OAKMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.13%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTXMUHLX с POGSX
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с JHQAX

Сравнение комиссий MUHLX и OAKMX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Доходность на риск

MUHLX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXOAKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.54

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.87

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.82

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

3.26

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXOAKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.54

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между MUHLX и OAKMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и OAKMX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности OAKMX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и OAKMX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и OAKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-56.19%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.46%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-23.68%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-41.43%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.97%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-6.41%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.39%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и OAKMX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.20%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.34%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.77%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

18.35%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.43%

-3.39%