PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUHLX с OAKMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с OAKMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUHLX или OAKMX.

Корреляция

Корреляция между MUHLX и OAKMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUHLX:

0.32

OAKMX:

0.38

Коэф-т Сортино

MUHLX:

0.64

OAKMX:

0.71

Коэф-т Омега

MUHLX:

1.09

OAKMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MUHLX:

0.48

OAKMX:

0.46

Коэф-т Мартина

MUHLX:

1.54

OAKMX:

1.68

Индекс Язвы

MUHLX:

4.00%

OAKMX:

4.67%

Дневная вол-ть

MUHLX:

16.26%

OAKMX:

18.64%

Макс. просадка

MUHLX:

-68.37%

OAKMX:

-61.02%

Текущая просадка

MUHLX:

-4.83%

OAKMX:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 7.19% против 9.23% соответственно.

MUHLX

С начала года

3.06%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-4.60%

1 год

4.89%

5 лет

18.42%

10 лет

7.19%

OAKMX

С начала года

-0.41%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-3.38%

1 год

6.67%

5 лет

19.96%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MUHLX и OAKMX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUHLX и OAKMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг риск-скорректированной доходности MUHLX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUHLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKMX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и OAKMX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности OAKMX в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUHLX
Muhlenkamp Fund		7.67%7.91%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%15.21%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		1.12%1.12%1.02%0.92%0.52%0.17%0.81%0.73%0.47%1.06%0.95%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и OAKMX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и OAKMX

Текущая волатильность для Muhlenkamp Fund (MUHLX) составляет 4.36%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...