PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с FMILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с FMILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и FMILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		-3.19%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%5.73%26.17%-6.31%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у FMILX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям FMILX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.84% соответственно.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

FMILX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-4.43%
1 год
15.45%
3 года*
18.24%
5 лет*
13.35%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Fidelity New Millennium Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTXMUHLX с POGSX
Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FDGRXFMILX с FZROX

Сравнение комиссий MUHLX и FMILX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FMILX
Fidelity New Millennium Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. FMILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXFMILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.83

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.26

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.18

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

4.05

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. FMILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FMILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXFMILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.83

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между MUHLX и FMILX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и FMILX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как FMILX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и FMILX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки FMILX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и FMILX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXFMILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-58.56%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.11%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-20.48%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-38.92%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.96%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-12.51%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.54%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и FMILX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеют волатильность 6.01% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXFMILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.10%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.86%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

19.80%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.85%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.99%

-0.95%