Сравнение MUHLX с VITPX
MUHLX (Muhlenkamp Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MUHLX returned 10.74%/yr vs 15.10%/yr for VITPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MUHLX charges 1.14%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.
Доходность
Сравнение доходности MUHLX и VITPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUHLX показывает доходность 11.04%, а VITPX немного выше – 11.14%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 10.74% против 15.10% соответственно.
MUHLX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.74%
VITPX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам MUHLX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 11.04% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.14% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Correlation
The correlation between MUHLX and VITPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between MUHLX and VITPX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUHLX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
MUHLX
VITPX
Сравнение MUHLX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUHLX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.17 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 14.64 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUHLX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.32 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MUHLX и VITPX
Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и VITPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUHLX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -55.28% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.92% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -19.35% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -25.31% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -34.99% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -0.76% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -8.02% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.93% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUHLX и VITPX
Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 3.13% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUHLX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.05% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.20% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 12.22% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 17.35% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.41% | -1.37% |
Сравнение комиссий MUHLX и VITPX
MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUHLX и VITPX
Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VITPX в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.00% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.26% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
MUHLX and VITPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUHLX has higher volatility (3.13%) compared to VITPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, MUHLX dropped -62.05% vs VITPX's -55.28%.
VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUHLX и VITPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор