PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.67% соответственно.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTXMUHLX с POGSX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий MUHLX и VITPX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

MUHLX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.98

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.50

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.51

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

7.25

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VITPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.98

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между MUHLX и VITPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и VITPX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и VITPX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-55.28%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.41%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-25.31%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-34.99%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.21%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-8.07%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.59%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и VITPX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.49%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.79%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.61%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.37%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.40%

-1.36%