- ISIN
- US56166Y4382
- CUSIP
- 56166Y438
- Эмитент
- Muhlenkamp
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1988 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUHLX
Muhlenkamp Fund (MUHLX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции MUHLX — $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUHLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,724.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Muhlenkamp Fund (MUHLX) показал доход в 8.27% с начала года и 17.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUHLX составила 10.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Muhlenkamp Fund
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MUHLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MUHLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.45% | 8.44% | -5.48% | 4.16% | -2.07% | -2.87% | 0.16% | 8.27% | |||||
| 2025 | 4.75% | -1.00% | 0.08% | -1.97% | 2.81% | 3.88% | -1.40% | 4.51% | 3.49% | -3.25% | 4.66% | 0.42% | 17.82% |
| 2024 | -1.61% | 2.53% | 6.05% | -2.78% | 4.82% | -0.50% | 5.98% | -0.35% | 0.45% | -1.83% | 6.29% | -13.91% | 3.38% |
| 2023 | 2.59% | -1.56% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 6.85% | 4.60% | -1.95% | -3.44% | -2.72% | 4.15% | 4.69% | 13.92% |
| 2022 | -1.45% | 2.55% | 4.27% | -2.74% | 2.86% | -7.34% | 4.51% | 0.21% | -4.31% | 5.41% | 2.27% | -2.51% | 2.89% |
| 2021 | -0.59% | 6.67% | 6.25% | 2.97% | 5.16% | -2.16% | 0.09% | 0.65% | -3.43% | 4.79% | -1.12% | 7.18% | 28.98% |
Метрики бенчмарка
Muhlenkamp Fund has an annualized alpha of 1.27%, beta of 0.86, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1988.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 99.09%
- Участие в снижении
- 99.71%
Комиссия
Комиссия MUHLX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUHLX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUHLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.24 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 9.71 | -4.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Muhlenkamp Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.44 | $2.44 | $0.37 | $0.55 | $3.75 | $4.44 | $4.91 | $0.59 | $6.13 | $2.38 | $0.00 | $5.55 |
Дивидендный доход | 3.08% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muhlenkamp Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $3.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.44 | $4.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Muhlenkamp Fund показал максимальную просадку в 62.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1257 торговых сессий.
Текущая просадка Muhlenkamp Fund составляет 6.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.05%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 12mo | 6y 9moиюнь 2007 г. - март 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.85%март 2020 г. | 2y 2mo | 8mo 6d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.67%окт. 2002 г. | 5mo 18d | 1y 4d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.98%окт. 1990 г. | 1y 6d | 11mo 7d | 1y 11moокт. 1989 г. - сент. 1991 г. | — |
-32.64%окт. 1998 г. | 3mo 1d | 8mo 27d | 11mo 28dиюль 1998 г. - июль 1999 г. | — |
Показатели просадок
| MUHLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -56.78% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.10% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -18.90% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -25.43% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -33.92% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -1.00% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -10.70% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.09% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUHLX
Добавьте Muhlenkamp Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUHLX