PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Muhlenkamp Fund (MUHLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Muhlenkamp Fund (MUHLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56166Y4382

CUSIP

56166Y438

Эмитент

Muhlenkamp

Дата выпуска

1 нояб. 1988 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MUHLX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX
Популярные сравнения:
MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Muhlenkamp Fund (MUHLX) показал доход в 3.06% с начала года и 4.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUHLX составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

MUHLX

С начала года

3.06%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-4.60%

1 год

4.89%

5 лет

18.42%

10 лет

7.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUHLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.75%-1.00%0.08%-1.97%1.31%3.06%
2024-1.61%2.53%6.05%-2.78%4.82%-0.50%5.98%-0.35%0.45%-1.83%6.29%-7.66%10.89%
20232.59%-1.56%0.11%0.39%0.00%6.85%4.60%-1.95%-3.44%-2.72%4.15%4.69%13.92%
2022-1.45%2.55%4.27%-2.74%2.86%-7.34%4.51%0.21%-4.31%5.41%2.27%-2.51%2.89%
2021-0.59%6.67%6.25%2.97%5.16%-2.16%0.09%0.65%-3.43%4.79%-1.12%7.18%28.98%
2020-2.67%-8.53%-18.05%13.76%5.93%1.96%3.91%6.06%-1.95%-1.29%11.45%5.07%11.96%
20195.49%1.23%0.34%1.90%-7.20%5.28%2.32%-3.71%1.94%1.50%3.40%1.75%14.39%
20184.44%-5.79%-3.18%-1.31%1.52%-0.42%1.83%1.22%-0.61%-6.08%2.08%-7.10%-13.29%
20171.03%4.10%0.14%0.63%-0.70%2.23%2.59%1.08%1.65%1.04%3.06%0.58%18.78%
2016-8.66%-1.54%2.87%-0.64%1.73%-2.40%3.74%-2.20%1.05%-2.51%4.36%1.17%-3.70%
2015-3.80%5.35%-0.23%0.55%1.42%-1.22%-1.35%-6.42%-3.45%6.11%0.26%-2.79%-6.13%
2014-5.63%4.97%0.31%-0.34%2.67%3.05%-2.53%3.61%-4.74%0.50%0.17%-0.77%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MUHLX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MUHLX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Muhlenkamp Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За 5 лет: 1.18
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Muhlenkamp Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.06 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.06$5.06$0.55$3.75$4.44$4.91$0.59$6.13$2.38$0.00$5.55$9.05

Дивидендный доход

7.67%7.91%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%15.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muhlenkamp Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.06$5.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.75$3.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.44$4.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.91$4.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.13$6.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.38$2.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.55$5.55
2014$9.05$9.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Muhlenkamp Fund показал максимальную просадку в 68.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3024 торговые сессии.

Текущая просадка Muhlenkamp Fund составляет 4.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.37%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.302415 мар. 2021 г.3466
-39.67%24 апр. 2002 г.1179 окт. 2002 г.25313 окт. 2003 г.370
-32.64%9 июл. 1998 г.668 окт. 1998 г.1912 июл. 1999 г.257
-28.69%23 мая 2001 г.8021 сент. 2001 г.1136 мар. 2002 г.193
-17.96%19 июл. 1999 г.6921 окт. 1999 г.921 мар. 2000 г.161

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...