Сравнение MUHLX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MUHLX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUHLX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.65% соответственно.
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUHLX и ITOT
MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
MUHLX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
MUHLX
ITOT
Сравнение MUHLX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUHLX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.52 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.53 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 7.25 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUHLX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MUHLX и ITOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUHLX и ITOT
Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок MUHLX и ITOT
Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUHLX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -55.20% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -12.34% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -25.36% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -35.00% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.51% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -7.02% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.61% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUHLX и ITOT
Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUHLX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.49% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 9.78% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 18.68% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.36% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.25% | -1.21% |