Сравнение MUHLX с ITOT
MUHLX (Muhlenkamp Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MUHLX returned 10.89%/yr vs 14.79%/yr for ITOT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. MUHLX charges 1.14%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности MUHLX и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUHLX показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.89% против 14.79% соответственно.
MUHLX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 9.12%
ITOT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 10.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.48M | $234.64M | $300.50M | |
MUHLX Muhlenkamp Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MUHLX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 12.83% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 13.95% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between MUHLX and ITOT is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2004 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between MUHLX and ITOT has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUHLX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
MUHLX
ITOT
Сравнение MUHLX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUHLX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.72 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 11.67 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUHLX и ITOT
Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUHLX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -55.20% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.90% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -19.44% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -25.36% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -35.00% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.28% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -6.93% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.07% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUHLX и ITOT
Текущая волатильность для Muhlenkamp Fund (MUHLX) составляет 2.86%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUHLX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.10% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.46% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 13.12% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.50% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.28% | -1.23% |
Сравнение комиссий MUHLX и ITOT
MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUHLX и ITOT
Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности ITOT в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 2.96% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
MUHLX and ITOT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITOT has higher volatility (4.10%) compared to MUHLX (2.86%). In terms of maximum drawdown, MUHLX dropped -62.05% vs ITOT's -55.20%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUHLX и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор