Сравнение WFIVX с DTLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и DTLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFIVX и DTLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -4.03% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 0.14% | 15.83% | 13.34% | 16.00% | -11.41% | 25.74% | -0.81% | 23.61% | -11.79% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у DTLVX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции DTLVX по среднегодовой доходности: 12.58% против 8.92% соответственно.
WFIVX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.58%
DTLVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и DTLVX
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DTLVX в 1.30%.
Доходность на риск
WFIVX vs. DTLVX — Ранг доходности на риск
WFIVX
DTLVX
Сравнение WFIVX c DTLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIVX | DTLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 5.97 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIVX | DTLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WFIVX и DTLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и DTLVX
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности DTLVX в 10.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.34% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 10.42% | 10.43% | 8.02% | 2.78% | 10.90% | 11.24% | 0.99% | 5.81% | 8.83% | 10.36% | 1.29% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и DTLVX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки DTLVX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и DTLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFIVX | DTLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -63.46% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -12.24% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -22.14% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -42.24% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.24% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -9.56% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.66% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и DTLVX
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFIVX | DTLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.38% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.81% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 16.46% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.83% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.68% | -0.51% |