Сравнение DTLVX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLVX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLVX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 0.14% | 15.83% | 13.34% | 16.00% | -11.41% | 25.74% | -0.81% | 23.61% | -11.79% | 14.73% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DTLVX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 8.92% против 11.35% соответственно.
DTLVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 8.92%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLVX и FBLEX
DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
DTLVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
DTLVX
FBLEX
Сравнение DTLVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLVX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.40 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DTLVX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLVX и FBLEX
Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLVX Wilshire Large Company Value Portfolio | 10.42% | 10.43% | 8.02% | 2.78% | 10.90% | 11.24% | 0.99% | 5.81% | 8.83% | 10.36% | 1.29% | 7.72% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок DTLVX и FBLEX
Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.46% | -39.73% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -11.55% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -19.00% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -39.73% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.93% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -3.86% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.51% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLVX и FBLEX
Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.38% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.24% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 8.05% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.24% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.81% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.40% | +1.28% |