Сравнение WFDDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFDDX или VOO.
Основные характеристики
| WFDDX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.22% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 34.37% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | -8.53% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.04% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 12.06% |
| Макс. просадка | -56.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | -26.53% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между WFDDX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFDDX и VOO
С начала года, WFDDX показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции WFDDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFDDX и VOO
WFDDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFDDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFDDX и VOO
WFDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 36.45% | 4.93% | 13.44% | 19.12% | 17.95% | 1.32% | 8.92% | 8.06% | 6.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WFDDX и VOO
Максимальная просадка WFDDX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFDDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFDDX и VOO
Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что WFDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.